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多必赢亚洲之冗余因子 - 量化投资


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2018-09-30 07:16

刚过去的帖子是决赛的。 掘金队队长 于 2018-8-9 10:05 编辑者

小引:

上一篇文字,we的自己人格形式报告了无效元素的测量法。。选择无效元素后,we的自己人格形式还必要缓缓地去除冗余因子。。

不等于的产权股票选择元素能够是由外部原动力元素通向的。,选择的结成在组合艺术品和支出上具有高价地相干性。,依据,这些元素击中要害某个必要作为冗余元从来淘汰。, 抚养等于元素的最好方式是归因于最好的有助益。,轻视到何种地步非常好的元素。譬如,周转量例子与。发行量市集的眼界越大。,失球也会绝对较大。,因而在产权股票选择典范中,这两个元素只选择内部的第一。。

次要步调:

我指的是不等于的淘汰方式在互联网网络上。,但它们只尝了少量。,不注意深化的加密摸索。。让we的自己人格形式从淘汰冗余元素的次要步调动手。:

万一在的K因子,测量法某一时代的可分为M个月。,产权股票可分为N个结成。,

1、有别于基金不等于元素的一定尺寸的举行排序。,产权股票分为N结成得分。,在全部典范中,得分与结成的围绕公司或企业。,支出越大,得分越高。该值每月分分配封锁结成击中要害自己人产权股票。。

假定结成10的产额大于结成1,那时的we的自己人格形式组合艺术品起来。 i 每个产权股票的产权股票市值被设定为 i ,不等于结成的得分从低到高座位。

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。假定结成1的产额大于结成10,那值相反。 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1。

2、计算IDEI不等于因子得分私下的互插矩阵。

3、满足每月因子得分互插矩阵后,计算全部范本某一时代的中互插矩阵的典型的数。

4、设置得分互插工资极限的。,将得分互插性平典型的数矩阵中大于该阀值的元素所对应的因子只保存与支持物因子互插性较小、更无效的元素,支持物元素被战胜为冗余元素。。

测量法限制因素:

鉴于we的自己人格形式的步调,掘金平台的赚得
测量法限制因素宣称:
测量法平台:熔核定量
测量法时期:2016-01-01——2018-01-01
测量法池:上海50成份股
测量法因子:

测量法步调:

1、每月第第一市日。,获取各产权股票的因子最高纪录和蒙特开端时的投降,按因子数排序,产权股票分为10组。,由于典型的投降的产权股票结成评级,分预备了自己人产权股票在有关的的结成。。

2、有别于测量法这四元素的得分。,由于每月一次的产物,互插系数矩阵的计算。

3、计算全部测量法某一时代的的互插系数平典型的数。。

4、设定工资极限的,淘汰冗余元素。

产物:

让we的自己人格形式看一眼互插系数矩阵分别的月。

                              2016年3月


                             2016年4月


                               2016年6月


                               2016年10月


                                  2016年12月


                                 2017年6月


让we的自己人格形式看一眼每个月的论点表格。

we的自己人格形式经过了论点。,归因于了典型的互插系数矩阵。

裁决:

we的自己人格形式选择的四无效元素,典型的互插系数没有,就是说,we的自己人格形式选择的元素很低。,we的自己人格形式可以安全地举行杂多的元素的组合艺术品。,构筑新的元素。

淘汰冗余元素的思绪:基金每个元素计算产权股票的得分。,经过比力刚过去的分,原来如此唤起或开发出各元素私下的互插性。,互插性高的,淘汰内部的之一。,舍弃无效性高并与支持物因子互插性低的因子。

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